同心守護，迎難而上——首批8家公募基金公司向證監(jiān)會上報中證上海環(huán)交所碳中和ETF

2022年4月21日，易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、富國基金、招商基金、南方基金、工銀瑞信基金、大成基金8家公募基金公司上報中證上海環(huán)交所碳中和ETF，證監(jiān)會目前已接收相關(guān)申請材料，這也是國內(nèi)首批上報的碳中和ETF產(chǎn)品。

 

由上海環(huán)境能源交易所聯(lián)合上海證券交易所、中證指數(shù)公司等合作方共同編制的“中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)”于2019年啟動相關(guān)工作，歷經(jīng)近兩年的研發(fā)，于2021年8月正式通過證監(jiān)會審批、9月由中證指數(shù)公司正式對外發(fā)布、2022年1月在中國金融信息中心舉辦了正式發(fā)布儀式。

 

“交易型開放式指數(shù)證券投資基金”（Exchange Traded Fund，以下簡稱ETF），簡稱“交易型開放式指數(shù)基金”，又稱“交易所交易基金”， 是一種跟蹤“標的指數(shù)”變化、且在證券交易所上市交易、基金份額可變的一種開放式基金。投資人可以如買賣股票那么簡單地去買賣“標的指數(shù)”ETF，從而獲得與該指數(shù)基本相同的回報率。碳中和作為長期賽道，該指數(shù)在開發(fā)和申報過程中受到了基金公司廣泛關(guān)注。中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)是首支以碳中和命名的主題指數(shù)，即將上市發(fā)行的這批碳中和ETF即將跟蹤該指數(shù)。

 

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)在綜合參考各類國際低碳指數(shù)經(jīng)驗做法后，制定了更加全面反映碳中和投資目標的編制方案。基于我國現(xiàn)有的能源結(jié)構(gòu)與碳排放狀況，從碳中和的實現(xiàn)路徑出發(fā)，應(yīng)用環(huán)交所自研開發(fā)的碳中和行業(yè)減排模型，計算深度低碳領(lǐng)域碳中和貢獻度、高碳減排領(lǐng)域碳中和貢獻度。在兩大領(lǐng)域中，分別按日均總市值和上海環(huán)交所上市公司碳減排綜合評分，由高到低選取滬深市場中業(yè)務(wù)涉及清潔能源、儲能等低碳領(lǐng)域，以及傳統(tǒng)高碳排放行業(yè)中減排潛力較大的合計100只上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場中對碳中和貢獻較大的上市公司證券的整體表現(xiàn)。經(jīng)初步測算，該指數(shù)近三年收益率為163.4%、2017-2021年化收益率為19.5%，年化波動率為23.4%，呈現(xiàn)出收益率高、波動率小的優(yōu)異表現(xiàn)。

 

碳中和指數(shù)是資本市場落實碳達峰、碳中和戰(zhàn)略，推動可持續(xù)投資實踐的重要工具和載體。該指數(shù)通過對上市企業(yè)碳績效的篩選，助力資產(chǎn)配置向低碳行業(yè)及低碳轉(zhuǎn)型企業(yè)傾斜，是資本市場助力綠色低碳發(fā)展、引導(dǎo)綠色投資理念的重要行動舉措，為投資者提供新的分析工具和投資標的，有助于進一步完善多元化的綠色金融產(chǎn)品體系。“中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)”的發(fā)布與上市，實現(xiàn)了碳市場評價體系與證券市場的有效結(jié)合，充分發(fā)揮資本市場資源配置的優(yōu)勢，助力上海國際綠色金融樞紐的打造。