氣候變化相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際實(shí)踐
2017年,二十國(guó)集團(tuán)發(fā)布報(bào)告,鼓勵(lì)各國(guó)中央銀行、金融監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析。2017年12月,中國(guó)等八國(guó)發(fā)起設(shè)立央行與監(jiān)管機(jī)構(gòu)綠色金融網(wǎng)絡(luò)(NGFS),呼吁各國(guó)重視并協(xié)同應(yīng)對(duì)氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。此后,NGFS發(fā)布了一系列重要報(bào)告,包括2020年9月發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析綜述》及其
案例集。2019年10月,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)在《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》中,深入探討了氣候變化與金融穩(wěn)定之間的關(guān)系。國(guó)際清算銀行(BIS)2020年1月發(fā)布報(bào)告指出,氣候變化可能引起超預(yù)期、具有廣泛或極端影響的不良事件,進(jìn)而觸發(fā)系統(tǒng)性金融危機(jī)。
一些經(jīng)濟(jì)體中央銀行和金融監(jiān)管部門(mén)開(kāi)始在自身層面或要求金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。
一是從宏觀經(jīng)濟(jì)金融高度進(jìn)行分析研判。歐洲中央銀行2019年宣布,將開(kāi)展氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,將氣候風(fēng)險(xiǎn)因素納入歐洲中央銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作框架。2018年12月,新西蘭儲(chǔ)備銀行制定了氣候變化戰(zhàn)略,改進(jìn)氣候信息披露制度,以更好地識(shí)別、監(jiān)管氣候變化風(fēng)險(xiǎn)。
二是評(píng)估金融體系應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的韌性。澳大利亞審慎監(jiān)管局(APRA)正在對(duì)參與其氣候變化調(diào)查的每個(gè)實(shí)體進(jìn)行更深入的監(jiān)督評(píng)估,計(jì)劃自2021年起,對(duì)澳大利亞一些大型授權(quán)存款機(jī)構(gòu)進(jìn)行氣候變化相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)的脆弱性評(píng)估。歐洲中央銀行開(kāi)發(fā)了氣候風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎分析框架,正積極與歐洲銀行管理局(EBA)、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(BCBS)以及歐元區(qū)成員中央銀行等合作,進(jìn)一步完善氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。2020年11月,歐洲中央銀行發(fā)布指南,明確歐洲中央銀行2021年將在銀行氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估的基礎(chǔ)上,對(duì)其問(wèn)題提出意見(jiàn),到2022年,歐洲中央銀行將對(duì)銀行相關(guān)做法實(shí)施全面監(jiān)督審查,必要時(shí)對(duì)氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管壓力測(cè)試。
2019年12月,英格蘭銀行宣布,擬評(píng)估大型銀行和保險(xiǎn)公司氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口,并進(jìn)
行情景分析,測(cè)試金融機(jī)構(gòu)作為一個(gè)整體應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的韌性。法國(guó)、澳大利亞、新加坡也宣布了各自的氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試計(jì)劃。2020年5月,加拿大中央銀行發(fā)布報(bào)告稱(chēng),使用可計(jì)算一般均衡(CGE)模型評(píng)估了氣候變化的經(jīng)濟(jì)金融影響。整體來(lái)看,各國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性和精細(xì)度,逐步采用更精確的方法量化金融機(jī)構(gòu)氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口。
2019年11月,美國(guó)參議員肖恩·卡斯汀(Sean Casten)等提出《2019年氣候變化金融風(fēng)險(xiǎn)法案》,建議美聯(lián)儲(chǔ)建立專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)小組,幫助制訂包括氣候變化情景的金融壓力測(cè)試方案。2020年11月,美聯(lián)儲(chǔ)指出,將在金融穩(wěn)定框架下監(jiān)測(cè)和評(píng)估金融體系應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的脆弱性,要求銀行建立和完善包括氣候風(fēng)險(xiǎn)的重大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)控系統(tǒng)。
三是指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)評(píng)估氣候變化相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)。2020年11月,歐洲中央銀行宣布,2021年初將要求銀行進(jìn)行氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估并據(jù)此制訂行動(dòng)計(jì)劃。APRA鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體開(kāi)展氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管理和披露,并計(jì)劃推出氣候風(fēng)險(xiǎn)審慎實(shí)踐指南。2020年6月,新加坡金融管理局(MAS)發(fā)布環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理建議原則,指出銀行應(yīng)在客戶(hù)和投資組合兩方面評(píng)估、緩解重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),銀行應(yīng)開(kāi)發(fā)有關(guān)監(jiān)測(cè)和評(píng)估環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)敞口的工具和指標(biāo)。2020年7月,法國(guó)審慎監(jiān)管局(ACPR)宣布啟動(dòng)第一批“自下而上”的氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
試點(diǎn)評(píng)估,以使法國(guó)的銀行和保險(xiǎn)公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)缺失、模型不足等問(wèn)題。ACPR還提出一個(gè)氣候變化相關(guān)量化分析框架,供銀行和保險(xiǎn)公司自愿使用。
四是完善氣候和環(huán)境信息披露要求。2015年8月,法國(guó)通過(guò)《綠色增長(zhǎng)能源轉(zhuǎn)型法》,要求機(jī)構(gòu)投資者披露氣候變化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理信息。2020年6月,英格蘭銀行發(fā)布報(bào)告,介紹了英格蘭銀行氣候變化相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)披露的主要方法、風(fēng)險(xiǎn)治理框架等。同月,英國(guó)審慎監(jiān)管局(PRA)和英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(FCA)共同主辦的氣候金融風(fēng)險(xiǎn)
論壇(CFRF)專(zhuān)門(mén)針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的氣候風(fēng)險(xiǎn)信息披露發(fā)布指引。2020年11月,歐洲中央銀行發(fā)布報(bào)告,概述歐洲中央銀行單一監(jiān)管機(jī)制中重要金融機(jī)構(gòu)的氣候和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息評(píng)估狀況,分析其存在的不足。
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