隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入推進(jìn),中國ESG投資呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,ESG投資理念逐步深入人心,ESG投資生態(tài)體系日益健全。
7月25日,深交所全資子公司深圳證券信息有限公司(下稱“深證信息”)正式推出國證ESG評價方法,發(fā)布基于該評價方法編制的深市核心指數(shù)(深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100)ESG基準(zhǔn)指數(shù)和ESG領(lǐng)先指數(shù)。
據(jù)了解,國證ESG評價方法旨在提供適應(yīng)中國市場的ESG評價工具,在環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理3個維度下,設(shè)置15個主題、32個領(lǐng)域、200余個指標(biāo),全面反映上市公司可持續(xù)發(fā)展方面的實踐和績效,為深交所進(jìn)一步推動ESG指數(shù)及指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展創(chuàng)新提供堅實基礎(chǔ)。
評價方法遵循“立足本土、借鑒國際、特色鮮明、動態(tài)完善”原則,聚焦碳達(dá)峰
碳中和、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、共同富裕等國家戰(zhàn)略目標(biāo),將國際ESG評價實踐與深證信息長期研究經(jīng)驗相結(jié)合,探索構(gòu)建了特色指標(biāo)體系。
指標(biāo)數(shù)據(jù)覆蓋全部A股公司,指標(biāo)評分基于客觀規(guī)則和公開信息,評價結(jié)果每季度更新。從最新結(jié)果看,A股公司ESG績效水平持續(xù)向好,尾部公司ESG表現(xiàn)改善明顯,反映我國資本市場在服務(wù)可持續(xù)發(fā)展方面取得良好成效。
ESG基準(zhǔn)指數(shù)定位于ESG投資業(yè)績基準(zhǔn)。深證成指ESG基準(zhǔn)指數(shù)(下稱“深指ESG”)、創(chuàng)業(yè)板指ESG基準(zhǔn)指數(shù)(下稱“創(chuàng)指ESG”)、深證100ESG基準(zhǔn)指數(shù)(下稱“100ESG”)分別以深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100為母指數(shù),對其樣本股按照所屬國證一級行業(yè)及國證ESG評分從高到低排序,剔除ESG評分在所屬行業(yè)內(nèi)排名后20%的股票,選取其余股票構(gòu)成指數(shù)樣本股。
ESG領(lǐng)先指數(shù)定位于優(yōu)質(zhì)ESG投資標(biāo)的,突出體現(xiàn)ESG因子收益表現(xiàn)。深證成指ESG領(lǐng)先指數(shù)(下稱“深指ESG領(lǐng)先”)、創(chuàng)業(yè)板指ESG領(lǐng)先指數(shù)(下稱“創(chuàng)指ESG領(lǐng)先”)、深證100ESG領(lǐng)先指數(shù)(下稱“100ESG領(lǐng)先”)將對應(yīng)核心指數(shù)的樣本股按照ESG評分從高到低排序,深指ESG領(lǐng)先選取前200只股票作為樣本股,創(chuàng)指ESG領(lǐng)先和100ESG領(lǐng)先各選取前50只股票作為樣本股。
據(jù)測算,從基日2018年6月29日至2022年6月30日,深指ESG、創(chuàng)指ESG和100ESG的年化收益為9.4%、17.0%、11.7%,運(yùn)行特征與母指數(shù)保持一致,日收益率相關(guān)系數(shù)均超過0.99,收益表現(xiàn)略有優(yōu)勢。深指ESG領(lǐng)先、創(chuàng)指ESG領(lǐng)先和100ESG領(lǐng)先的年化收益為9.8%、17.5%、14.0%,收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于母指數(shù),年化超額收益分別達(dá)1.5%、2.5%、2.5%。
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