中國金融體系指標(biāo)大全

文章來源:守門看客任濤2019-09-05 10:34

商業(yè)銀行流動(dòng)性維度

 
(一)監(jiān)管指標(biāo)
 
1、流動(dòng)性覆蓋率(LCR,Liquidity Coverage Ratio):優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)的資金凈流出量
 
第一,具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》(銀保監(jiān)會(huì)(2018)第3號令)。
 
第二,適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的銀行,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
 
第三,本外幣的計(jì)算方式和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)一致。
 
2、凈穩(wěn)定資金比率(NSFR,Net Stable Funding Ratio):可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金
 
第一,具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》(銀保監(jiān)會(huì)(2018)第3號令)。
 
第二,適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的銀行,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
 
3、流動(dòng)性匹配率:加權(quán)資金來源/加權(quán)資金運(yùn)用
 
第一,具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》(銀保監(jiān)會(huì)(2018)第3號令)。
 
第二,適用于全部銀行,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
 
第三,自2020年1月1日起,流動(dòng)性匹配率按照監(jiān)管指標(biāo)執(zhí)行,在2020年前暫作為監(jiān)測指標(biāo)。
 
4、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率:優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出
 
第一,適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的銀行,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
 
第二,2018年底和2019年6月底前達(dá)到80%和100%。
 
5、流動(dòng)性比例:流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債
 
第一,適用于全部銀行,本外幣的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為25%。
 
第二,流動(dòng)性資產(chǎn)包括現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一月內(nèi)到期同業(yè)往來款軋差后資產(chǎn)凈額、一月內(nèi)到期債券投資、在國內(nèi)外二級市場可隨時(shí)變現(xiàn)債券投資、其他一月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)(剔除不良資產(chǎn))。
 
第三,流動(dòng)性負(fù)債包括活期存款(不含財(cái)政性存款)、一月內(nèi)到期的定期存款(不含政策性存款)、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來負(fù)債凈額、一月內(nèi)到期已發(fā)行債券、一月內(nèi)到期應(yīng)付利息及各種應(yīng)付款、一月內(nèi)到期央行借款、其他一月內(nèi)到期負(fù)債。
 
(二)監(jiān)測指標(biāo)
 
1、存貸比:調(diào)整后貸款余額/調(diào)整后存款余額
 
2015年6月24日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過了《中華人民共和國商業(yè)銀行法修正案(草案)》,刪除了存貸比不得超過75%的規(guī)定,將其由法定監(jiān)管指標(biāo)轉(zhuǎn)為流動(dòng)性監(jiān)測指標(biāo)。
 
2、流動(dòng)性缺口:未來各個(gè)時(shí)間段到期的(表內(nèi)外資產(chǎn)-表內(nèi)外負(fù)債)
 
未來各個(gè)時(shí)間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)(負(fù)債)=未來各個(gè)時(shí)間段到期的表內(nèi)資產(chǎn)(負(fù)債)+未來各個(gè)時(shí)間段到期的表外收入(支出)。此外還可進(jìn)一步延伸出流動(dòng)性缺口率(即未來各個(gè)時(shí)間段的流動(dòng)性缺口/相應(yīng)時(shí)間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn))。
 
監(jiān)管要求流動(dòng)性缺口率不得小于-10%。
 
3、核心負(fù)債比例:核心負(fù)債/總負(fù)債
 
核心負(fù)債具體是指距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的穩(wěn)定部分。
 
監(jiān)管要求核心負(fù)債比例不得低于60%。
 
4、(最大十家)同業(yè)融入比例
 
即(同業(yè)拆放+同業(yè)存放+賣出回購+委托方同業(yè)代付+發(fā)行同業(yè)存單-結(jié)算性同業(yè)存款)/總負(fù)債。其中,最大十家同業(yè)融入比例是指來自于最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手的(同業(yè)拆放+同業(yè)存放+賣出回購+委托方同業(yè)代付+發(fā)行同業(yè)存單-結(jié)算性同業(yè)存款)與總負(fù)債的比值。
 
5、最大十戶存款(貸款)比例:最大十家存款(貸款)客戶存款合計(jì)/各項(xiàng)存款(貸款)
 
6、單一最大客戶貸款占資本凈額比例:不超過10%
 
7、累計(jì)外匯敞口頭寸占資本凈額比例:不超過20%
 
8、存款偏離度
 
第一,存款偏離度=(最后一日各項(xiàng)存款-日均存款)/日均存款。
 
第二,2018年6月8日銀保監(jiān)會(huì)和央行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)(2018)48號),將商業(yè)銀行月末存款偏離度指標(biāo)值由3%調(diào)整至4%,季末月份與非季末月份采用相同的指標(biāo)計(jì)算。
 
第三,同時(shí)48號文還明確商業(yè)銀行不得設(shè)立時(shí)點(diǎn)性存款規(guī)模考評指標(biāo),也不得設(shè)定以存款市場份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評指標(biāo)。
 
五、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)維度
 
該部分內(nèi)容主要源于2004年12月29日銀監(jiān)會(huì)剛剛成立時(shí)發(fā)布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。
 
(一)四大風(fēng)險(xiǎn)來源
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