中國金融體系指標大全

文章來源:守門看客任濤2019-09-05 10:34

投資國債期貨的交易限制

（1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

（2）開放式基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

封閉式基金、開放式指數(shù)基金（不含增強型）、交易型開放式指數(shù)基金（ETF）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等。

債券基金參與國債期貨交易不受本項限制，但應當符合基金合同約定的投資策略和投資目標；

（3）基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；

基金管理人應當按照中國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產(chǎn)情況等；

（4）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（5）基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（6）開放式基金（不含ETF）每個交易日日終，在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金，或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；

（7）封閉式基金、ETF每個交易日日終，在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（8）保本基金參與國債期貨交易不受上述的限制，但應當符合基金合同約定的保本策略和投資目標，且每日所持期貨合約及有價證券的最大可能損失，不得超過基金凈資產(chǎn)扣除用于保本部分資產(chǎn)后的余額。

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