中國金融體系指標大全

 

銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在一般市場情況下所承受的市場風(fēng)險進行分析，還應(yīng)當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生劇烈變動、國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟事件或者幾種情形同時發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

 

在運用敏感性分析方法進行壓力測試時，需要回答的問題如：匯率沖擊對銀行凈外匯頭寸的影響，利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值或收益產(chǎn)生的影響等等。在運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當選擇可能對市場風(fēng)險產(chǎn)生最大影響的情景，包括歷史上發(fā)生過重大損失的情景（如1997年的亞洲金融危機）和假設(shè)情景。假設(shè)情景又包括模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形、市場價格發(fā)生劇烈變動的情形、市場流動性嚴重不足的情形，以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景。這些情景或者由監(jiān)管當局規(guī)定，或者由商業(yè)銀行根據(jù)自己的資產(chǎn)組合特點來設(shè)計。在設(shè)計壓力情景時，既要考慮市場風(fēng)險要素變動等微觀因素，又要考慮一國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟政策變化等宏觀層面因素。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om