商業(yè)銀行宏觀審慎管理與銀行業(yè)壓力測試
2008年四萬億之后,央行提出差別準(zhǔn)備金動態(tài)調(diào)整和合意貸款管理來約束商業(yè)銀行的信貸投放。2015年12月29日,人民銀行召開會議,部署改進(jìn)合意貸款管理,從2016年開始實施宏觀審慎評估有關(guān)工作,央行在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步推出MPA考核體系(即宏觀審慎評估體系,Macro Prudential Assessment),并于2016年正式實施,隨后不斷擴(kuò)充MPA考核范圍。
(一)MPA指標(biāo)體系總共包括七大維度、14個指標(biāo)。
(二)MPA評分標(biāo)準(zhǔn)
(三)MPA有關(guān)說明
(6)參數(shù)設(shè)定將另行通知;金融機(jī)構(gòu)試算時可采用2015年的參數(shù)。
2、利率定價行為是重要考察方面,以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)提高自主定價能力和風(fēng)險管理水平,約束非理性定價行為,避免惡性競爭,維護(hù)良好的市場競爭環(huán)境。
3、廣義信貸指標(biāo)為各項貸款余額、債券投資、股權(quán)及其他投資、買入返售資產(chǎn)、存放非存款金融機(jī)構(gòu)款項以及表外理財?shù)群嫌嫈?shù)。
4、指標(biāo)評分如有區(qū)間,按區(qū)間內(nèi)均勻分布的方式計算具體分值。各項指標(biāo)均以金融機(jī)構(gòu)法人為單位,按上一季度數(shù)據(jù)計算。
5、區(qū)域性系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)主要從資產(chǎn)規(guī)模、替代性、關(guān)聯(lián)度等方面加以確定。
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